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Pricing the Risk-Transfer Financial Instruments via Monte Carlo Methods

机译:通过蒙特卡洛方法对风险转移金融工具进行定价

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摘要

The paper is devoted to finding the present value of catastrophe bonds using a combination of Monte Carlo and Iterative Stochastic Equation methods. Apart from general methodology, three practical examples of catastrophe bonds connected with earthquakes are also considered. For these examples algorithms in pseudocode with procedures originated from catastrophe simulation software are provided. The methodology presented in this paper maybe also used for other types of risk-transfer financial instruments. Some of these possibilities are described.
机译:本文致力于通过结合蒙特卡罗和迭代随机方程方法找到巨灾债券的现值。除一般方法外,还考虑了与地震有关的三个巨灾债券的实际例子。对于这些示例,提供了伪代码算法,其程序源自灾难模拟软件。本文介绍的方法还可以用于其他类型的风险转移金融工具。描述了其中一些可能性。

著录项

  • 作者

    Romaniuk, M.;

  • 作者单位
  • 年度 2002
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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